انواع المتوسطات المتحركة و كيفية حسابها
تعتبر المتوسطات المتحركة أحد أسس التحليل الفني، حيث تُقدم للمتداولين رؤية أكثر وضوحًا لتطورات الأسعار على مر الزمن. تتيح هذه الأداة القوية تمويه تقلبات الأسعار اليومية وتحديد اتجاه السوق بشكل أكثر دقة.
المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA)
المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) هو أبسط نوع من المتوسطات المتحركة.
ببساطة، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أسعار الإغلاق للفترة “X” الأخيرة ثم قسمة هذا العدد على X.
لا تقلق، سنجعلها واضحة تمامًا.
حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
إذا رسمت متوسطًا متحركًا بسيطًا لفترة 5 على رسم بياني بفاصل ساعة، فستجمع أسعار الإغلاق للساعات الـ5 الأخيرة ثم تقسم هذا العدد على 5.
ها هو! لديك متوسط سعر الإغلاق للساعات الخمس الأخيرة! اربط هذه الأسعار المتوسطة معًا وستحصل على متوسط متحرك!
إذا قمت برسم متوسط متحرك بسيط لفترة 5 على رسم بياني بفاصل 30 دقيقة، فستجمع أسعار الإغلاق للدقائق الـ150 الأخيرة ثم تقسم هذا العدد على 5.
إذا قمت برسم متوسط متحرك بسيط لفترة 5 على رسم بياني بفاصل 4 ساعات… حسنًا، حسنًا، نحن نعلم، نعلم. لقد فهمت الفكرة!
معظم حزم الرسم البياني ستقوم بجميع الحسابات بالنسبة لك.
السبب وراء تقديمنا لك هذه المعلومات المملة (أوه، تثاؤب!) حول كيفية حساب المتوسطات المتحركة البسيطة هو أنه من المهم فهمها حتى تتعرف على كيفية تحرير وتعديل المؤشر.
فهم كيفية عمل المؤشر يعني أنه يمكنك ضبط وإنشاء استراتيجيات مختلفة بمرور تغير بيئة السوق.
الآن، تمامًا مثل أي مؤشر آخر تقريبًا في سوق الفوركس، المتوسطات المتحركة تعمل بتأخير.
نظرًا لأنك تأخذ متوسطات الأسعار التاريخية السابقة، فأنت في الواقع ترى فقط المسار العام للماضي القريب والاتجاه العام لحركة السعر “المستقبلية” على المدى القصير.
تنويه: لن تحولك المتوسطات المتحركة لتاجر فوركس محترف بلمح البصر
إليك مثال على كيفية تخفيف حركة السعر باستخدام المتوسطات المتحركة.
في الرسم البياني أعلاه، قمنا برسم ثلاث متوسطات متحركة بسيطة مختلفة على رسم بياني بفاصل ساعة لزوج العملات USD/CHF. كما يُظهر، كلما زادت فترة المتوسط المتحرك البسيط، كلما تأخر في استجابته لحركة السعر.
لاحظ كيف أن المتوسط المتحرك بفترة 62 أكثر بُعدًا عن السعر الحالي مقارنة بالمتوسطات بفترة 30 و 5.
ذلك لأن المتوسط المتحرك بفترة 62 يقوم بجمع أسعار الإغلاق لآخر 62 فترة ويقسمها على 62.
كلما زادت الفترة التي تُستخدمها للمتوسط المتحرك البسيط، كلما تباطأت استجابته لحركة السعر.
تُظهر المتوسطات المتحركة البسيطة في هذا الرسم البياني موجزًا عن الرأي العام للسوق في هذه اللحظة. هنا، يمكننا أن نرى أن الزوج يتجه باتجاه معين.
بدلاً من مجرد النظر إلى السعر الحالي للسوق، تمنحنا المتوسطات المتحركة نظرة أوسع، والآن يمكننا قياس الاتجاه العام لسعره المستقبلي.
باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة، يمكننا أن نعرف ما إذا كان زوج العملات يتجه للارتفاع، أو الهبوط، أو يتحرك جانبياً.
هناك مشكلة واحدة مع المتوسط المتحرك البسيط: أنها عرضة للذروات.
عندما يحدث ذلك، يمكن أن يعطينا إشارات خاطئة. قد نعتقد أن اتجاه عملة جديد قد يتطور ولكن في الواقع، لم يحدث شيء.
المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)
كما ذكرنا في الدرس السابق، يمكن أن تتأثر المتوسطات المتحركة البسيطة بالذروات. سنبدأ بمثال.
لنفترض أننا رسمنا متوسط متحرك لفترة 5 على الرسم البياني اليومي لزوج العملات EUR/USD.
أسعار الإغلاق للأيام الخمسة الأخيرة هي على النحو التالي:
اليوم 1: 1.3172
اليوم 2: 1.3231
اليوم 3: 1.3164
اليوم 4: 1.3186
اليوم 5: 1.3293
سيتم حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
بسيط بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟
حسنًا، ماذا لو كان هناك تقريرًا إخباريًا في اليوم 2 يتسبب في انخفاض اليورو على نطاق واسع.
هذا يؤدي إلى انخفاض زوج العملات EUR/USD وإغلاقه عند 1.3000. دعونا نرى ما التأثير الذي سيكون له ذلك على متوسط SMA لفترة 5.
اليوم 1: 1.3172
اليوم 2: 1.3000
اليوم 3: 1.3164
اليوم 4: 1.3186
اليوم 5: 1.3293
سيتم حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
نتيجة المتوسط المتحرك البسيط ستكون أقل بكثير وستعطيك الفكرة أن السعر كان فعلاً ينخفض، عندما في الواقع، اليوم 2 كان حدثًا لمرة واحدة نتج عنه تدهور النتائج بسبب تقرير اقتصادي سيء.
النقطة التي نحاول أن نوضحها هي أن المتوسط المتحرك البسيط قد يكون أحيانًا بسيطًا جدًا.
لو كان هناك وسيلة يمكنك من خلالها تصفية هذه الذروات حتى لا تحصل على فكرة خاطئة.
همم… انتظر دقيقة… نعم، هناك وسيلة!
تُعرف بالمتوسط المتحرك الأسي!
المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) تُخصص وزنًا أكبر للفترات الأخيرة.
في مثالنا أعلاه، سيضع المتوسط الأسي وزنًا أكبر على أسعار الأيام الأخيرة، والتي ستكون الأيام 3 و 4 و 5.
وهذا يعني أن الذروة في اليوم 2 ستكون لها قيمة أقل ولن تكون لها تأثير كبير على المتوسط المتحرك كما لو كان قد تم حسابه بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط.
إذا فكرت في ذلك، ستجد أن هذا منطقي للغاية لأنه يضع مزيدًا من التركيز على ما يقوم به التجار حديثًا.
المتوسط المتحرك الأسي (SMA) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (EMA)
لنلقي نظرة على الرسم البياني لزوج العملات USD/JPY بفاصل 4 ساعات لتسليط الضوء على كيفية ظهور المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) جنبًا إلى جنب على الرسم البياني.
لاحظ كيف يبدو الخط الأحمر (EMA الـ 30) أقرب سعرًا من الخط الأزرق (SMA الـ 30)
وهذا يعني أنه يُمثل بدقة أكبر حركة الأسعار الأخيرة. يمكنك أن تخمن لماذا يحدث ذلك.
لأن المتوسط المتحرك الأسي يضع مزيدًا من التركيز على ما جرى حدوثه مؤخرًا.
عند التداول، من الأهم بكثير رؤية ما يقوم به التجار الآن بدلاً مما قاموا به الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي.
المتوسطات المتحركة الوزنية (WMA)
المتوسط المتحرك الوزني (WMA) هو نوع من المتوسط المتحرك يضع وزنًا أكبر على البيانات الأخيرة وأقل على البيانات السابقة.
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يعرض لك كيفية تحرك السعر، في المتوسط، خلال فترة زمنية معينة.
بسبب حسابه الفريد، سيتابع المتوسط المتحرك الوزني (WMA) الأسعار عن كثب أكثر من المتوسط المتحرك البسيط. (SMA)
المتوسط المتحرك الوزني (WMA) يُضيف أهمية أكبر للبيانات الأخيرة من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) من خلال تخصيص قيم تُوزَّع بشكل خطي لضمان أن الأسعار الأخيرة تكون لها تأثير أكبر على المتوسط من الأسعار القديمة.
هذا يعني أن أقدم سعر مدرج في الحساب يتلقى وزنًا قدره 1؛ والقيمة القديمة التالية تتلقى وزنًا قدره 2؛ والقيمة القديمة التالية تتلقى وزنًا قدره 3، وهكذا، حتى تصل إلى أحدث سعر.
على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار كالتالي:
اليوم 1، السعر = 100
اليوم 2 = 102
اليوم 3 = 105
اليوم 4 = 104
واليوم الحالي 5 = 110
سيكون المقام هو 1+2+3+4+5 = 15
وسيكون المتوسط المتحرك الوزني المتحرك لمدة 5 أيام: 100*(1/15) + 102*(2/15) + 105(3/15) + 104*(4/15) + 110*(5/15) = 105.7
يجد بعض المتداولين أن هذه الطريقة أكثر صلة لتحديد اتجاه الاتجاه، خصوصاً في سوق سريع الحركة.
العيب في استخدام المتوسط المتحرك الوزني المتحرك هو أنه قد يكون “مقطوع القطع” أكثر من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، مما يمكن أن يجعل من الصعب التعرف على اتجاه حقيقي من ارتفاع عشوائي في السعر الذي قد يؤدي إلى إشارة تداول خاطئة.
لهذا السبب، يضع بعض المتداولين كلاً من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الوزني (WMA) على نفس الرسم البياني للأسعار.
كيفية استخدام المتوسط المتحرك الوزني (WMA)
جميع المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك الوزني (WMA)، ليست مصممة لتحديد صفقة في أعلى القمة أو أدنى القاع بالضبط.
المتوسطات المتحركة تميل إلى التحقق من أن صفقتك في الاتجاه العام للاتجاه، ولكن بتأخير عند الدخول والخروج.
إليك كيفية استخدام المتوسط المتحرك الوزني (WMA) في تداولك:
يمكن للمتوسط المتحرك الوزني (WMA) مساعدتك في تحديد اتجاه الاتجاه.
إذا كان السعر في اتجاه صاعد ويتداول فوق المتوسط المتحرك الوزني المتحرك الصاعد، اذهب للشراء عندما تهبط الأسعار بالقرب من المتوسط أو أسفله بقليل.
إذا كان السعر في اتجاه هابط ويتداول أسفل المتوسط المتحرك الوزني المتحرك الهابط، اذهب للبيع عندما ترتفع الأسعار نحو المتوسط أو أعلى منه بقليل.
المتوسط المتحرك الوزني (WMA) يمكن أن يشير إلى مناطق الدعم والمقاومة.
المتوسط المتحرك الوزني الصاعد يميل إلى دعم حركة السعر.
المتوسط المتحرك الوزني الهابط يميل إلى تقديم مقاومة لحركة السعر.
تعزز هذه الاستراتيجية فكرة الشراء عندما يكون السعر بالقرب من المتوسط المتحرك الوزني الصاعد أو البيع عندما يكون السعر بالقرب من المتوسط المتحرك الوزني الهابط.
المتوسط المتحرك الوزني (WMA) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
عند استخدام المتوسط المتحرك الوزني (WMA)، تنطبق نفس القواعد كما هو الحال عند استخدام المتوسط المتحرك البسيط. (SMA)
نظرًا لأن المتوسط المتحرك الوزني (WMA) لديه تأخير أقل من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، فإن المتوسط المتحرك الوزني (WMA) عمومًا أكثر حساسية لحركة الأسعار.
وهذا يمكن أن يكون جيدًا وسيئًا.
إنه جيد لأن المتوسط المتحرك الوزني (WMA) يمكنه التعرف على الاتجاهات في وقت أبكر من المتوسط المتحرك البسيط. (SMA)
إنه سيء لأن المتوسط المتحرك الوزني (WMA) سيعاني على الأرجح من مزيد من التذبذبات من المتوسط المتحرك البسيط. (SMA)
كيفية حساب المتوسط المتحرك الوزني (WMA)
يضع المتوسط المتحرك الوزني (WMA) مزيدًا من التركيز على الأسعار الحديثة بدلاً من الأسعار القديمة.
يتم ضرب بيانات كل فترة بعامل وزن، وتحدد الترجيح بواسطة عدد الفترات المحددة.
العامل الوزني المستخدم لحساب المتوسط المتحرك الوزني (WMA) يتم تحديده بواسطة الفترة المحددة للمؤشر.
على سبيل المثال، سيتم حساب متوسط المتحرك الوزني لفترة 5 كما يلي:
WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
حيث ان:
P1 = السعر الحالي
P2 = السعر قبل شريط واحد، وهكذا…
يمكنك تخصيص المتوسط المتحرك الوزني بشكل أكبر من المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
عادةً ما تُعطى نقاط السعر الأحدث أكثر وزنًا، ولكن يمكن أيضًا أن يعمل الأمر بالطريقة الأخرى، حيث يمكنك منح الأسعار التاريخية وزنًا أكبر.
للمزيد حول المتوسطات المتحركة, انقر هنا
